Dnb Bank

Oslo

Menneskene er selve DNA-et i DNB. Siden 1822 har kloke hoder jobbet sammen for å finne de beste løsningene for kundene våre. I dag er DNB mye mer enn Norges største bank - vi er en teknologidrevet finansinstitusjon som på stadig nye måter knytter mennesker og ideer til kunnskap og kapital.
Mangfoldig er noe vi er, og inkluderende er noe vi hver dag velger å være. Vi gir rom for deg og dine tanker, og vi lover å gjøre vårt aller beste for at du skal føle deg hjemme hos oss. En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Gjennom ansatte med ulik kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.
Spesialist - IRB validering
Model Risk Management er en mangfoldig og inkluderende divisjon med eksperter med ulike bakgrunn innen forretningsområdet Group Risk Management og består av dedikerte eksperter som fokuserer på validering av prediktive modeller i konsernet. Vårt oppdrag er å bidra til bedre modeller ved å sørge for at de tilhørende risikoene er adresserte på riktig måte og gi råd om hvordan modellrelaterte prosesser kan forbedres. Et av våre hovedansvarsområder er uavhengig validering av DNBs IRB-modellene som inkluderer statistiske tester og kvalitative analyser av modellytelse, inndata, modelldesign, implementering, styring og modellbruk.
Vi søker en Spesialist for å bli med i vårt team for validering av kredittrisikomodeller. Du får mulighet til å vurdere og utfordre noen av DNBs mest kritiske modeller som er i bruk for å beregne kapitalkrav for banken. Du vil hjelpe oss med å videreutvikle våre prosesser og rådgivningspraksis. Mens hovedfokuset ditt vil være på IRB, får du også mulighet til å jobbe med spennende prosjekter på tvers av konsernet og utvikle kompetanse innen andre modelltyper for å sikre kontinuerlig læring innen risikostyring.
Hva du skal gjøre:
<ul><li>Gjennomføre kvantitative og kvalitative analyser for å klassifisere og kvantifisere modellrisiko</li><li>Trekke ut og analysere store mengder data fra interne risikodatabaser</li><li>Utarbeide valideringsrapporter, kommunisere og presentere resultater på tvers av fagmiljøer og beslutningstakere</li><li>Bidra til å utvikle valideringsrammeverket og -praksisen</li><li>Ta ledelsen i tildelte valideringsinitiativer</li><li>Hjelpe til med å lære opp / onborde / veilede kolleger i de relevante valideringsområdene</li><li>Videreutvikle valideringsmetodikk, inklusive effektivisering av datahåndtering, prosesser og dokumentasjon</li><li>Holde deg oppdatert på metoder og regelverk på IRB området</li></ul>
Vi søker deg som har:
<ul>En kvantitativ mastergrad eller doktorgrad i matematikk, statistikk, fysikk, økonomi eller andre relevante<li>Erfaring med å jobbe med store datasett for analyse- og/eller rapporteringsformål</li>God kompetanse i Python/R/Matlab/SAS eller lignende programmer<li>Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk (i denne rollen skal du skrive rapporter på begge språk)</li><li>5+ års erfaring med regulatorisk kapitalrapportering, modellutvikling eller valideringi en IRB bank.</li></ul>
Hvem vi ser etter:
Vi ser etter deg som er glad i analytiske prosjekter, systematiske tilnærminger og innovativ tenkning. Du kan kommunisere effektivt, samarbeide godt med andre, er åpen for nye ideer og ta ansvar for kvalitet og fremdrift i arbeidet ditt. Hvis du er fleksibel, løsningsorientert og en god lagspiller, vil du passe rett inn i teamet vårt!
Hvorfor søke stillingen?
Fordi du vil jobbe i et sterkt fagmiljø preget av deling og samarbeid, og du vil få utfordrende oppgaver som lar deg vokse faglig.
I tillegg til konkurransedyktige vilkår tilbyr vi gode pensjonsordninger, ansattvilkår på DNB sine produkter og forsikringsordninger. Du får også tilbud om kulturelle og andre aktiviteter pluss et bredt spekter av rabattordninger. Vi tar godt vare på våre ansatte og har fleksibel arbeidstid og mulighet for bruk av hjemmekontor.
Hvis dette ser spennende ut og oppgavene vil passe deg, så håper vi du vil søke på denne stillingen.
Søknadsfrist:
<li>juli (søknader vurderes fortløpende)</li>
Kontaktperson:
Szabolcs Hideg, Divisjonsdirektør | <a rel="nofollow" href="mailto:Szabolcs.Hideg@dnb.no">Szabolcs.Hideg@dnb.no</a> | +47 48404586
I søknadsprosessen trenger du kun å laste opp din CV og svare kort på noen stillingsrelaterte spørsmål. Søknadsbrev er ikke et krav, men du kan selvfølgelig laste det opp som et vedlegg om du ønsker.
Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken blir gjennomført av Semac og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.
For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Ønsker du muligheten til å vurdere og utfordre noen av DNBs mest kritiske modeller?